從今天開始要研究Sampling Methods,主要是MCMC算法。本文是開篇文章,先來了解蒙特卡洛算法。
Contents
1. 蒙特卡洛介紹
2. 蒙特卡洛的應(yīng)用
3. 蒙特卡洛積分
1. 蒙特卡洛介紹
蒙特卡羅方法(Monte Carlo method),也稱統(tǒng)計(jì)模擬方法,是二十世紀(jì)四十年代中期由于科學(xué)技術(shù)的
發(fā)展和電子計(jì)算機(jī)的發(fā)明,而被提出的一種以概率統(tǒng)計(jì)理論為指導(dǎo)的一類非常重要的數(shù)值計(jì)算方法。是指使
用隨機(jī)數(shù)(或偽隨機(jī)數(shù))來解決很多計(jì)算問題的方法。與它對應(yīng)的是確定性算法。蒙特卡羅方法在金融工程
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