從今天開始要研究Sampling Methods,主要是MCMC算法。本文是開篇文章,先來了解蒙特卡洛算法

 

 

Contents

 

   1. 蒙特卡洛介紹

   2. 蒙特卡洛的應(yīng)用

   3. 蒙特卡洛積分

 

 

 

1. 蒙特卡洛介紹

 

   蒙特卡羅方法(Monte Carlo method),也稱統(tǒng)計模擬方法,是二十世紀四十年代中期由于科學技術(shù)的

   發(fā)展和電子計算機的發(fā)明,而被提出的一種以概率統(tǒng)計理論為指導的一類非常重要的數(shù)值計算方法。是指使

   用隨機數(shù)(或偽隨機數(shù))來解決很多計算問題的方法。與它對應(yīng)的是確定性算法。蒙特卡羅方法在金融工程

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