前言
在子空間分析、獨(dú)立成分分析等應(yīng)用中，經(jīng)常用到矩陣白化，這里簡(jiǎn)單總結(jié)一下，主要包括：
1）滿秩矩陣的白化；
2）秩虧缺矩陣的白化；
3）白化與PCA的關(guān)系；
內(nèi)容為自己的學(xué)習(xí)記錄，其中多有借鑒他人之處，最后一并給出鏈接。
一、滿秩矩陣的白化
令
是隨機(jī)向量，零均值，其協(xié)方差矩陣：
如果協(xié)方差矩陣非奇異，對(duì)其特征值分解（特征值及SVD的細(xì)節(jié)信息，<
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