高頻交易算法研發(fā)心得--RSI指標(biāo)及應(yīng)用
前面文章中我們提到了MA均線（包括EMA，SMA）、MACD以及SAR指標(biāo)，這三類指標(biāo)存在一個(gè)共同特點(diǎn)，即：從固定周期的價(jià)格作為判讀的指導(dǎo)思想，并將價(jià)格進(jìn)行平滑處理，然后得到可參考的判讀結(jié)果。
今天我們變換思維，并從市場的角度來考量問題，同時(shí)，來聊聊RSI指標(biāo)。
1. 指標(biāo)定義
RSI：相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù)（Relative Strength Index），是根據(jù)一定時(shí)期內(nèi)上漲點(diǎn)數(shù)和漲跌點(diǎn)數(shù)之和的比率制作出的一種技術(shù)曲線。能夠反映出市場在一定時(shí)期內(nèi)的景氣程度。其N日的偽函數(shù)定義如下：
Double RSI(int N)
{ //1.首先計(jì)算N日的總漲價(jià)格
Double totalUp = GetTotalUp(N); //2.然后計(jì)算N日的總跌價(jià)格（其值為絕對(duì)值）
Double totalDown = GetTotalDown(N); &nbs
